《表1 随机森林回测结果主要指标情况》

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《基于深度森林的选股策略》

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从表1的回测检验结果可以看出，随机森林多因子策略的年化收益率为26.5%，沪深300指数的市场收益率为15%，超额收益为11.8%，阿尔法超额收益说明了多因子模型的有效性。最大回撤率为8.9%，说明模型具有相当的稳定性。