《经济计量学概论》

目 录1

第一章概 述1

第一节经济计量学是一门经济科学1

第二节建立经济计量模型步骤5

第三节经济计量学在我国的应用9

第二章单变量模型的估计方法12

第一节相关与线性相关系数12

第二节简单线性回归模型15

第三节线性随机回归模型的假定18

第四节因变量Y的正态分布19

第五节系数估计的最小二乘法（OLS）20

第三章单变量模型的一级检验26

第一节曲线拟合优度26

第二节参数估计值显著性检验30

第三节单变量模型OLS估计程序38

第四章多变量模型的估计与一级检验（一）40

第一节二变量模型的估计40

第二节二变量模型参数估计值显著性检验44

第三节一般线性回归模型49

第四节线性回归模型推广于非线性关系55

第一节方差分析法介绍58

第五章多变量模型的一级检验（二）58

第二节检验回归的总显著性67

第三节检验增添解释变量使拟合的改进72

第四节不同样本的系数检验76

第五节回归系数的稳定性79

第六节检验参数之间的约束条件81

第六章关于随机变量的基本假定（二级检验：一）84

第一节评价估计值的一些准则85

第二节 u的随机性假定91

第三节 u的零均值假定92

第四节 u的同方差假定93

第五节 u的正态性假定103

第七章关于非自相关的假定（二级检验：二）105

第一节非自相关假定的经济意义105

第二节自相关检验107

第三节自相关的解决方法111

第四节估计自相关参数的方法114

第五节根据自相关函数进行预测119

第八章多重共线性（二级检验：三）120

第一节多重共线性的经济意义120

第二节偏相关系数122

第三节查明多重共线性的检验124

第四节解决多重共线性的方法131

第五节处理多重共线性失当的后果133

第九章分布滞后模型136

第一节外生滞后变量138

第二节内生滞后变量143

第三节内生滞后变量模型的估计方法149

第十章模型动态过程的其它问题155

第一节时问作为变量155

第二节虚拟变量158

第十一章联立方程模型的基本概念166

第一节联立方程模型出现的新问题166

第二节联立方程模型的表述168

第三节联立方程模型的建立174

第十二章联立方程模型的识别问题178

第一节识别的概念178

第二节识别的条件183

第三节识别的其它讨论188

第十三章联立方程模型的估计方法（一）192

第一节间接最小二乘法（ILS）192

第二节工具变量法（Ⅳ）197

第三节二段最小二乘法（2SLS）200

第十四章联立方程模型的估计方法（二）207

第一节约束最小二乘法207

第二节有限信息极大似然法（LIML）211

第三节三段最小二乘法（3SLS）224

第十五章经济计量模型的预测过程231

第一节单方程经济计量模型的预测过程231

第二节预测功效的t检验235

第三节预测功效的其它评价237

第四节多方程经济计量模型的预测过程242

第五节关于经济预测243

第十六章河南省国民收入计量模型246

第十七章关于外生变量赋值问题255

——ARIMA模型255

第一节ARIMA模型的表述257

第二节数据处理与模型识别259

第三节参数估计与模型检验262

第四节预测和评价267

思考与练习269

后 记286

主要参考资料288