《经济计量学》

目 录序言译序第一章简单线性回归1

第一节什么是经济计量学1

第二节简单线性回归模型4

第三节点估计5

第四节假设检验和区间估计8

第五节采用矩阵符号10

第六节※ 多元正态分布和两类回归12

第七节观测误差21

第八节※依概率收敛24

第九节※ 中心极限定28

第十节※ Cramer-Rao不等式34

第十一节※ 极大似然估计量的渐近分布38

第十二节对计算机的数量和需求的估计43

第二章多元线性回归61

第一节 多元线性回归模型61

第二节β和σ2的最小二乘估计62

※省去标有该符号的节不影响连贯性，参见序言（下同）。第三节※ 最小二乘回归的几何解释65

第四节β和σ2的假设检验69

第五节汽车的需求：理论75

第六节汽车的需求：统计结果，1921～1953年85

第七节一般线性假设的检验93

第八节两组回归系数相等的检验97

第九节预测100

第十节汽车需求函数稳定性的检验103

第十一节用统计需求函数作长期预测105

第十二节偏相关系数112

第十三节※最小二乘估计量b的渐近分布115

第三章回归分析中的一些课题125

第一节广义最小二乘法125

第二节※GLS估计量的渐近分布132

第三节回归残差分析136

第四节稳健估计143

第五节※ Bayes估计量145

第六节附加信息的非Bayes使用法156

第七节无其他信息的多元共线性159

第八节分布的滞后165

第九节观测误差170

第十节工具变量法173

第四章联立方程：模型和识别182

第一节线性联立随机方程模型182

第二节与联立方程模型有关的两个问题186

第三节识别一个结构方程的条件190

第四节※一组结构参数的识别198

第五节 一个宏观经济计量模型的定式205

第六节对模型的某些统计考虑215

第七节由模型得出的经验结果225

第八节模型的拟合优度和预测值231

第九节在确定收入中各种因素的相对重要性235

第十节一个线性动态模型的最终形式237

第一节二阶段最小二乘法252

第五章线性联立方程的估计252

第二节※有限信息极大似然法258

第三节k－类估计量270

第四节三阶段最小二乘法274

第五节※充分信息极大似然方法280

第六节工具变量法288

第七节※恒等式和线性约束的处理292

第八节※具有自回归残差的FIML294

第九节估计量的选择296

第十节简化型的估计300

第六章时间序列分析312

第一节时间序列模型312

第二节时间序列的动态性质315

第三节线性模型的自协方差矩阵318

第四节线性模型的谱密度矩阵324

第五节※ 分解时间序列为周期分量329

第六节谱密度估计的注释336

第七节※ ARMA模型的估计340

第八节Box-Jenkins技术346

第九节※ 因果关系的定义及检验348

第七章非线性模型363

第一节引言363

第二节GLS法或最小距离法366

第三节非线性回归374

第四节极大似然法377

第五节极大化的数值方法380

第六节※ 非线性联立方程的FIML385

第七节工具变量法392

第八节※ 非线性的二阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法397

第九节※非均衡市场模型399

第十节非线性联立方程的动态性质404

第八章离散和受限制应变量415

第一节引言415

第二节概率单位分析417

第三节Logit分析418

第四节※ 离散选择模型的效用理论421

第五节 多元正态Logit模型的极大似然估计426

第六节※嵌套Logit模型430

第七节受限制的应变量433

第八节※E-M算法438

第九节截尾样本443

第九章选择模型的准则454

第一节引言454

第二节选择非嵌套回归模型的一种方法456

第三节非嵌套假设的一些检验法466

第四节Lagrange乘子及有关的检验468

第五节Cp准则476

第六节信息准则480

第七节后验概率准则491

第八节后验概率准则和信息准则的比较494

第九节※ 联立方程模型的信息准则的估计499

第十节一个线性经济计量模型应该分解还是总合505

第十一节模型定型的检验及分析512

第十章时变系数模型528

第一节引言528

第二节用βt关于y1, ,ys的递推回归导出βt｜s530

第三节用y1,…,ys关于x1, ,x2的回归导出βt｜s537

第四节 σ2，V和M的极大似然估计540

第五节※时变系数线性回归系统544

第六节※ 线性联立方程组549

第七节※非线性联立方程组554

第八节具有平稳系数的模型556

第九节※参数的可识别性560

第十节回归系数恒定性的检验563

第十一节经济时间序列中的季节分量估计568

第十一章理性期望下的模型582

第一节理性期望假设582

第二节有多个解的问题586

第三节线性期望模型的解589

第四节※Blachard-Kahn解599

第五节没有未来变量的期望的线性模型的估计603

第六节带有未来期望的线性模型的估计606

第十二章当事人的最优化模型618

第一节引言与概述618

第二节推导一个最优反馈控制方程624

第三节※ 极大似然法628

第四节二阶段最小二乘法636

第五节两个经济实例639

第六节最优律的另一种推导645

第七节最优律的显式解648

第八节最优化模型的假设651

第九节动态对策模型653

第十节※ 在理性期望下的政策评价和最优化655

第十一节※ 具有优势对手的动态对策模型的估计660

第十二节※在Nash平衡下动态对策模型的估计662

附表671