《计量经济学》求取 ⇩

第一章 导论1

1.1 估计、检定和模型选择1

1.2 时间序列观察值8

1.3 数学与统计初步16

1.4 渐近理论22

1.5 时间序列分析和模型建立28

1.6 计量经济模型41

第二章 回归47

2.1 线性回归模型47

2.2 最小平方估计51

2.3 普通最小平方估计式的性质57

2.4 一般化最小平方法(GLS)61

2.5 预测65

2.6 递推(Recursive)最小平方法68

2.7 残差72

2.8 检定统计量和信任区间75

2.9 方程组系统：表面无相关回归方程组84

2.10 多元回归92

2.11 工具变量法97

2.12 自回归102

3.1 引言111

第三章 最大概似法111

3.2 充分性和Cramér-Rao下界117

3.3 最大概似估计量的性质122

3.4 回归模型的最大概似估计125

3.5 不独立的观察值135

3.6 可认定性144

3.7 稳健性(Roubustness)149

第四章 数值最适化159

4.1 引言159

4.2 当值最适化原理160

4.3 Newton-Raphson法169

4.4 概似函数的极大化174

4.5 两段估计式183

4.6 检定统计量与信任区间188

第五章 检定方法和模型选择193

5.1 引言193

5.2 错误设定的检定198

5.3 古典检定方法：概似比检定210

5.4 瓦尔德(Wald)检定218

5.5 拉格朗日乘数检定法(LM检定)221

5.6 非嵌套检定(Non-Nested Models)232

5.7 样本外(Post-Sample)预测检定238

5.8 选择模型的策略242

第六章 带序列相关干扰项之回归模型251

6.1 一阶自回归干扰项251

6.2 估计式之间的比较256

6.3 一阶自回归干扰项的检定261

6.4 高阶自回归干扰项267

6.5 移动平均与混合干扰项271

6.6 序列相关的检定274

6.7 预测277

6.8 方程组281

6.9 ARCH干扰285

第七章 动态模型Ⅰ295

7.1 引言295

7.2 系统动态304

7.3 具独立干扰之转换函数模型的估计311

7.4 序列相关319

7.5 模型选择320

7.6 趋势与季节性325

7.7 预测329

7.8 多项式递延分配335

第八章 动态模型Ⅱ：随机差分方程345

8.1 概论345

8.2 估计349

8.3 序列相关的检定358

8.4 模型的选择364

8.5 误差修正模型和共积375

8.6 方程系统384

8.7 因果关系392

8.8 外生性399

9.1 导论407

第九章 联立方程组模型407

9.2 可认定性413

9.3 最大概似估计426

9.4 两阶段和三阶段最小平方法429

9.5 检定模型限制条件的有效性440

9.6 动态模型443

9.7 动态模型的估计和认定448

9.8 预测、预报和控制453

关于矩阵代数的附录463

附表465

参考书目473