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导 论1

第一章导论1

目 录1

§1.1什么是计量经济学3

§1.2计量经济学的内容和目的4

§1.3发展述评7

第一篇计量经济学基础13

第二章回归分析概述13

§2.1 引言13

§2.2例子——回归的意义16

§2.3拟合一条曲线的准则19

§2.4最小二乘法23

§3.1单元线性回归的数学模型32

第三章回归原理32

§3.2误差项的本质35

§3.3简单线性回归模型的参数估计37

§3.4估计值的特性39

§3.5高斯－马尔可夫定理47

§3.6最小二乘估计值？、？的显著性检验与置信区间50

§3.7预测62

第四章多元线性回归……………………………………………………？§4.1引言……………………………………………………………？§4.2多元线性回归的数学模型…………………………？§4.3回归系数的最小二乘估计69

§4.4回归系数的特性74

§4.5多元线性回归的统计检验与置信区间77

§4.6多元线性回归的问题84

§5.2变量之间的非线性关系92

第五章回归的扩展92

§5.1引言92

§5.3参数为非线性的情况99

§5.4非线性回归104

§5.5 自然科学与社会科学的比较108

第六章相关原理111

§6.1引言111

§6.2简单相关113

§6.3总体相关119

§6.4相关分析与回归分析124

§6.5偏相关系数和复相关系数127

§6.6非线性相关及相关理论的局限性132

§7.2方差分析136

第七章方差分析与回归分析136

§7.1引言136

§7.3回归分析与方差分析142

§7.4多元回归的应用实例150

第八章异方差性156

§8.1引言156

§8.2扰动项的异方差性157

§8.3异方差性的性质159

§8.4异方差性的检验162

§8.5克服异方差性的方法168

§8.6异方差性存在的例子172

§9.2扰动项序列相关的性质176

序列相关176

§9.1引言176

§9.3扰动项序列相关的后果179

§9.4序列相关的检验182

§9.5扰动项存在序列相关时的估计方法190

§9.6扰动项序列相关的计算实例199

第十章多重共线性202

§10.1引言202

§10.2多重共线性存在的后果203

§10.3多重共线性的检验205

§10.4克服多重共线性的方法210

§10.5多重共线性的计算实例213

§10.6关于多重共线性的几点说明216

第十一章随机和滞后解释变量218

§11.1引言218

§11.2渐近估计特性218

§11.3随机解释变量存在时的估计特性221

§11.4工具变量法222

§11.5最大似然法224

§11.6滞后解释变量模型及其估计方法226

§11.7 自回归模型变换和估计231

第十二章联立方程238

§12.1引言238

§12.2联立方程的基本性质239

§12.3联立方程的估计方法245

§12.4递归系统模型和普通最小二乘法247

§12.5简化式方法（间接最小二乘法）249

§12.6工具变量法255

§12.7两阶段最小二乘法260

第十三章模型的识别问题266

§13.1引言266

§13.2不能识别的情形268

§13.3正确识别270

§13.4过度识别273

§13.5识别条件275

§13.6识别约束279

§13.7识别小结与估计方法的选择285

第二篇高等计量经济学289

第十四章矩阵形式的多元回归289

§14.1一般线性模型289

§14.2最小二乘估计291

§14.3最大似然估计292

§14.4估计特性296

§14.5高斯－马尔可夫定理及最小二乘一致性定理301

§14.6均差法以及判定系数304

§14.7置信区间与假设检验307

§14.8多重共线性313

§14.9内插和预测316

§14.10计算实例317

§15.1向量的几何解释及某些基本概念323

第十五章回归和相关的几何意义323

§15.2最小二乘拟合332

§15.3正交回归量334

§15.4简单回归的方差分析336

§15.5统计模型337

§15.6多重共线性338

§15.7相关系数338

§15.8检验341

第十六章广义量小二乘法343

§16.1广义最小二乘法估计式343

§16.2最大似然估计式344

§16.3高斯－马尔可夫定理345

§16.4异方差性347

§16.5序列相关349

§16.6预测352

第十七章工具变量法354

§17.1简单回顾354

§17.2工具变量法的几何意义355

§17.3代数上的推广357

第十八章模型识别359

§18.1模型的结构式和简化式359

§18.2模型识别的充分和必要条件361

§18.3估计的要求——变量的独立性366

§18.4识别小结367

§19.1两阶段最小二乘法几何意义369

第十九章单方程估计方法369

§19.2两阶段最小二乘法的代数推广372

§19.3最小加权方差几何意义379

§19.4有限信息估计方法386

§19.5 k—级估计式390

第二十章系统估计方法393

§20.1三阶段最小二乘法393

§20.2两阶段最小二乘法和主分量方法400

§20.3完全信息最大似然法405

§20.4完全信息最小广义方差法408

§20.5预测和联合置信区间411

的比较418

§20.6小样本估计特性的统计研究——各种方法418

第三篇计量经济学的应用425

第二十一章计量经济学的工作步骤425

§21.1引言425

§21.2理论模型的设计426

§21.3统计资料的搜集430

§21.4模型参数的估计432

§21.5模型的检验435

第二十二章 几个简单的计量经济模型的剖析441

§22.1需求供给模型441

§22.2简单的宏观经济模型445

§22.3一般的计量经济模型450

§22.4需求分析456

§22.5消费品需求分析实例467

§22.6生产理论471

§22.7生产函数的估计及其应用480

第二十三章计量经济学在宏观经济模型中的应用489

§23.1引言489

§23.2美国的几个宏观经济模型490

§23.3捷克斯洛伐克的计量经济预测模型501

第二十四章结构分析509

§24.1引言509

§24.2比较静力学510

§24.3弹性514

§24.4乘数517

§25.1引言522

第二十五章预测522

§25.2预测的不同方法524

§25.3计量经济学预测方法528

§25.4预测精度533

§25.5预测实例538

第二十六章政策评价554

§26.1引言554

§26.2用计量经济模型进行政策评价555

§26.3工具—目际法556

§26.4最优控制方法558

§26.5仿真方法562

§26.6政策评价的计量经济学方法565

A.1基本定义和例子571

附录A矩阵代数基础571

附 录571

A.2矩阵关系及运算573

A.3由矩阵定义的标量函数值577

A.4逆矩阵和广义逆矩阵579

A.5线性方程系统及其解和最小二乘法拟合581

A.6线性变换及特征根和特征向量585

A.7二次型587

A.8矩阵导数588

A.9数学规划590

附录B统计理论基础593

B.1引言593

B.2经验分布和概率分布594

B.3概率的基本定律600

B.4总体参数和样本统计量602

B.5期望值和样本统计量的计算605

B.6统计推断607

B.7假设检验617

B.8置信区间619

附录C统计表621

表C.1正态曲线下的面积621

表C.2 t分布的临界点622

表C.3 χ2分布的临界点623

表C.4 F分布625

表C.5杜宾－瓦特森检验上下界635

表C.6冯诺曼比临界值637