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上篇计量经济学基础1

第一章 计量经济学的统计学基础1

第一节 总体、样本和随机函数2

第二节 对总体的描述——随机变量的数字特征13

第三节 对样本的描述——样本分布的数字特征17

第四节 随机变量的分布——总体和样本的连接点19

第五节 通过样本，估计总体（一）——估计量的特征28

第六节 通过样本，估计总体（二）——估计方法35

第七节 通过样本，估计总体（三）——假设检验47

第八节 复习与提高58

第二章 数据与模型60

第一节 数据、变量和模型60

第二节 方程形式63

第三节 相关系数64

第四节 复习与提高68

第三章 最小二乘法（一）：一元线性回归69

第一节 拟合直线性质71

第二节 拟合优度的评价75

第三节 复习与提高80

第四章 最小二乘法（二）：含两个自变量的最小二乘法84

第一节 含两个自变量的最小二乘法84

第二节 二元回归最小二乘法解法又探89

第三节 从另一个角度看估计系数95

第四节 多重共线性96

第五节 复习与提高97

第五章 古典线性回归模型101

第一节 有关ε■的古典模型假设102

第二节 古典假设的一些内涵106

第三节 高斯—马尔科夫定理112

第四节 高斯—马尔科夫定理再探119

第五节 复习与提高127

第六章 正态条件下回归的推论132

第一节 问题的引入133

第二节 问题的预解决134

第三节 派生的内容：自由度135

第四节 回归系数的假设检验136

第五节 预测138

第六节 复习与提高142

第七章 假设检验143

第一节 t检验：对单个参数检验的方法143

第二节 F检验的引入146

第三节 一般假设检验：F检验146

第四节 F检验的附加例子149

第五节 调整后的相关系数■152

第六节 因果关系检验153

第七节 复习与提高158

第八章 虚拟变量160

第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距162

第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率163

第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的斜率和截距164

第四节 折线回归165

第五节 复习与提高167

第九章 时间序列软件包Micro—TSP简介172

第一节 有关计算机的一些基本概念172

第二节 如何进入Micro—TSP174

第三节 复习与提高181

第十章 异方差182

第一节 异方差概述185

第二节 如何发现异方差186

第三节 异方差的后果193

第四节 异方差的解决方法200

第十一章 自相关210

第一节 自相关概述210

第二节 Durbin—Watson检验211

第三节 自相关的处理方法213

第四节 自相关误差下的回归过程219

第五节 一阶自相关对最小二乘估计量的影响223

第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验227

第七节 DW检验的更为深入的结论228

第八节 DW显著时的策略229

第十二章 联立方程模型232

第一节 概述232

第二节 内生变量和外生变量235

第三节 间接最小二乘法236

第四节 识别问题238

第五节 识别的充要条件240

第六节 估计方法242

第七节 运用最小二乘法估计联立方程组问题253

第八节 复习与提高257

第十三章 变量丢失与变量误加259

第一节 解释变量的省略与丢失259

下篇计量经济学应用259

第二节 解释变量的误加问题263

第三节 调整后的相关系数■265

第十四章 虚拟因变量272

第一节 线性概率模型和线性辨识模型274

第二节 正态模型和逻辑斯特模型278

第十五章 误差变量模型294

第一节 古典误差变量模型295

第二节 含有两个自变量的误差变量模型297

第三节 反向回归302

第四节 工具变量法304

第五节 表征变量308

第十六章 预期变量模型311

第一节 幼稚预期模型312

第二节 适应性预期模型314

第三节 适应性预期模型的估计问题317

第四节 两个例子320

第五节 预期变量和调整时滞323

第六节 具有适应性预期的部分调整模型325

第七节 另一种分布时滞模型：多项式时滞328

第八节 理性滞后333

第九节 理性预期334

第十节 对理性的检验337

第十一节 在理性预期下需求和供给函数的估计问题339

第十二节 理性预期中的序列相关问题344

第十七章 Micro—TSP的一些高级功能简介346

第一节 联立方程系统的估计方法346

第二节 联立方程模型的输入与编辑352

第三节 联立方程模型模拟356

第十八章 如何建立和运用经济计量模型361

第一节 经济计量模型的建模过程及其分析362

第二节 模拟过程366

第三节 模拟模型的评估方法369

第四节 宏观经济计量模型实例（一）——理论模型与数据收集373

第五节 宏观经济计量模型实例（二）——模型模拟与参数估计395

第六节 宏观经济计量模型实例（三）——模型预测与政策分析405

第十九章 经济计量模型的动态行为研究409

第一节 模型的稳定性410

第二节 模型的动态响应行为415

第三节 动态脉冲响应函数与向量自相关417

第四节 经济计量模型的修正与调整420

第五节 随机模拟422

第六节 有限数据的构模方法424

第二十章 诊断检验、模型选择与限定检验426

第一节 基于最小二乘残差的诊断检验427

第二节 最小二乘残差的一些问题429

第三节 其它类型的拟合残差431

第四节 异常点的寻找方法435

第五节 模型选择436

参考书目443

附表445