《经济计量学教程》

目录1

第一章绪论1

§1.1 什么是经济计量学1

§1.2经济计量学的目的3

§1.3经济计量模型的概述6

问题与习题一13

第二章简单线性回归模型14

§2.1 问题的提出及数学模型14

§2.2简单线性回归模型18

§2.3简单相关40

问题与习题二50

第三章多元线性回归模型53

§3.1 多元线性回归模型的矩阵形式及最小二乘估计53

§3.2模型参数的LS估计的性质及其分布61

§3.3模型参数的显著性检验65

§3.4最小二乘法的程序设计72

§3.5逐步回归计算81

§3.6 广义最小二乘法87

§3.7线性约束条件下的参数估计及检验92

问题与习题三103

第四章多重共线性检验109

§4.1多重相关系数和偏相关系数109

§4.2多重共线性存在的原因及后果113

§4.3多重共线性检验及计算程序117

§4.4克服多重共线性的方法123

问题与习题四125

第五章模型扰动项若干假定的检验127

§5.1模型异方差的检验129

§5.2模型序列相关的检验140

问题与习题五158

第六章特殊解释变数160

§6.1 渐近性、一致性的基本概念160

§6.2工具变数法163

§6.3滞后变数168

§6.4虚拟变数179

§6.5时间变数185

问题与习题六187

第七章联立方程模型概述及其识别189

§7.1 引言189

§7.2模型的结构式与简化式191

§7.3联立方程带来的问题195

§7.4模型识别的概念197

§7.5模型识别的阶条件和秩条件200

问题与习题七207

第八章联立方程模型的参数估计209

§8.1递归系统209

§8.2间接最小二乘法211

§8.3工具变数法215

§8.4二阶段最小二乘估计217

§8.5有限信息估计（最小方差比估计）224

§8.6三阶段最小二乘估计231

§8.7k-级估计式237

§8.8联立方程模型的应用241

问题与习题八261

第九章时间序列模型264

§9.1确定性时间序列模型264

§9.2随机时间序列模型269

§9.3随机时间序列模型的估计296

§9.4模型预测的应用304

§9.5时序模型的进一步讨论313

问题与习题九318

附录1 一般回归程序320

附录2 逐步回归程序321

附录3 综合联立方程模型程序327

附录4 自回归动平均时序模型程序343

附录5 杜宾-瓦特森检验表348

参考文献350