《计量经济学》求取 ⇩

第一章　绪论1

1.1计量经济学的意义1

1.2 计量经济学的发展1

1.3 计量经济学的内容4

第二章　二变数一次式模型7

2.1函数关系之确立7

2.2 估计10

2.2.1 普通最小平方法11

（一）参数估计11

（甲）标准方程式法12

（乙）均差法12

（二）特性13

（甲）一次式特性13

（乙）无偏误14

（丙）变异数最小15

（丁）变异数估计式19

2.2.2 最大概似法21

2.3 测验和信任区间23

2.3.1 ？及？个别之测验23

2.3.2 ？及？之联合测验25

2.4 相关系数与回归线27

2.5 变异数分析与测验29

2.6 事後预测31

2.7 应用——台湾消费函数（一）38

第三章　多变数一次式模型（一）51

3.1假设51

3.2 估计52

3.2.1 参数估计53

（二）无偏误54

（一）一次式特性54

3.2.2 特性54

（三）变异数最小55

3.2.3 判定系数59

3.2.4 均差法64

3.3 测验和信任区域69

3.3.1 ？个别之测验73

3.3.2 ？之联合测验74

（一）全部系数同时测验74

（二）某一变数Xi对於Y之影响80

（三）多个X变数对於Y之影响83

3.4 应用——台湾消费函数（二）85

第四章多变数一次式模型（二）91

4.1 线性制限91

（一）特例——Cobb-Douglas生产函数92

4.1.2 事先考虑制限条件92

4.1.1 暂时忽略特定制限92

（二）一般情形94

4.2 线性重合97

4.2.1 线性重合下估计式的特性97

4.2.2 线性重合之判断100

4.2.3 应用——台湾存货投资函数109

4.2.4 线性重合之补救113

4.3 设定误差119

4.3.1 有关的必要说明变数并没考虑进去119

4.3.2 将没有必要的说明变数考虑进去122

4.3.3 将残差项在函数内的关系假设错124

4.3.4 说明变数本身质的改变125

4.3.5 回归方程数学形式之错误设定126

4.4 虚拟变数127

4.4.1 一般说明128

4.4.2 说明变数带有虚拟变数131

4.4.3 虚拟变数陷阱134

4.4.4 虚拟变数为任意数值147

4.4.5 被说明变数为虚拟变数148

4.5 经济结构之测验153

4.5.1 Chow方法154

（一）全部系数测验155

（二）部份系数测验162

4.5.2 Fisher方法169

（一）定理170

（二）全部系数测验170

（三）部份系数测验173

4.5.3 对Chow及Fisher方法之修正177

4.5.4 Gujarati方法178

4.6.1 台湾制造业——线性制限184

4.6 应用184

4.6.2 台湾经济结构之变化——系数测验186

4.6.3 台湾储蓄函数结构之变化——Chow及Gujarati方法之比较201

第五章　一般化最小平方法207

5.1一般化最小平方估计式207

5.2 变异数不齐一性209

5.2.1 对原资料予以整理後而利用OLS211

5.2.2 对原资料未予整理而直接利用OLS213

5.2.3 原资料与转换後资料之比较214

（一）变异数不齐一性严重214

（二）变异数不齐一性不太严重216

5.2.4 变异数不齐一性之判断217

5.3 样本分组估计222

（一）估计223

（二）分组资料估计的缺点225

6.1 内涵意义229

第六章　自我相关229

6.2残差项自我相关所引起的结果231

6.2.1 结果231

6.2.2 低估程度的比较234

（一）相关系数234

（二）残差项变异数236

6.3 测验238

6.3.1 von Neumann方法238

6.3.2　Durbin-Watson方法240

（一）Durbin-Watson（D-W）统计值意义240

（二）不能判定区域245

6.4 估计249

6.4.1 已知信息251

（一）直接利用GLS方法251

（二）变换原构造式後利用OLS方法251

6.4.2 不知信息252

6.5 d测验应用——台湾投资函数（一）254

第七章　机率说明变数及媒介变数257

7.1机率说明变数257

7.1.1 定义257

7.1.2 机率说明变数260

（一）平均值260

（二）渐近变异数261

（三）带时差之被说明变数变为说明变数263

7.2 媒介变数264

7.2.1 偏误性及非一致性264

（一）变异数概念264

（二）极限概念266

7.2.2 避免非一致性268

（一）所求估计式b满足一致性特性269

（二）变异数Var（b）269

7.2.3 估计式的渐近特性269

7.2.4 选择媒介变数的困难270

第八章　时差变数273

8.1带时差之说明变数274

8.1.1 经验权数274

8.1.2　Pascal时差分配277

8.1.3 Koyck时差分配280

（一）一种说明变数280

（二）两种说明变数283

8.1.4 有理时差分配284

8.2 带时差之被说明变数289

8.2.1 部分调整方法289

8.2.2 适应期待值方法292

8.3 估计296

8.3.1 残差项不相关联297

8.3.2 残差项相关联299

8.3.3 h测验308

8.4 应用310

8.4.1 h测验——台湾投资函数（二）310

8.4.2 台湾设备投资决定模型——有理时差分配313

第九章　联立方程式（一）——认定323

9.1模型偏误323

9.1.1 说明变数与残差项之相关联323

9.1.2 偏误估计式325

9.2 模型与诱导式329

9.3 间接最小平方法331

9.4 认定335

9.4.1 认定之意义337

（一）认定不能337

（二）正确认定340

（三）过度认定342

9.4.2 正确认定之获取345

（一）一次式模型内系数之限制346

（二）残差项机率分配之限制356

9.4.3 应用——估计值比较358

第十章　联立方程式（二）——估计363

10.1　二段最小平方法363

10.1.1　估计式364

10.1.2　应用——台湾经济模型371

10.1.3　误差380

10.1.4　特性381

（一）一致性381

（二）渐近常态估计式385

10.1.5　计算公式387

10.1.6k组估计式388

10.2.1　估计式390

10.2　三段最小平方法390

10.2.2　变异数395

10.2.3　结语396

10.3　其他方法398

10.3.1　充分信息最大概似法398

10.3.2　有限信息最大概似法398

10.3.3　Monte Carlo法399

第十一章　经济预测403

11.1　计量经济模型预测法403

11.1.1　理论模型之设定403

（一）构造式404

（二）变数选择404

（三）函数形式405

11.1.2　参数之估计405

（一）单一方程式405

11.1.3　测验406

（二）联立方程式406

（一）模拟法407

（二）t测验414

（三）F测验414

（四）经济结构变化测验415

11.1.4　预测416

（一）事前预测及事後预测416

（二）说明变数预测416

（三）被说明变数预测418

（四）测验419

11.2　预测误差420

11.2.1　误差成因420

（一）设定误差420

（二）预测误差421

11.2.3　单一方程式多个说明变数422

11.2.2　单一方程式一个说明变数422

（一）平均概念424

（二）特定概念424

11.2.4　联立方程式——直接法425

11.2.5　联立方程式——间接法430

（一）符号及假设430

（二）诱导式系数？之变异数互变异数433

（三）预测误差之变异数互变异数434

11.2.6　结语436

11.3预期统计资料分析法437

11.3.1　一般说明437

11.3.2　趋势判断439

（一）业别439

（二）制造业443

（一）业别445

11.3.3　变动幅度百分比445

（二）制造业447

11.4　趋势预测法448

11.4.1　Logistic曲线449

11.4.2　Gompertz曲线453

11.5　应用455

11.5.1　台湾电力需求预测455

11.5.2　台湾汽车保有台数预测466

11.5.3　在台日本厂商企业投资行为预测471

第十二章　总体计量经济模型495

12.1　引言495

12.2　模型结构乘数分析498

12.2.1　单一方程式498

12.2.2　联立方程式503

12.2.3　美国例512

12.2.4　台湾例517

12.3　政策评估与决策522

12.3.1　政策评估522

12.3.2　工具与目标方法524

12.3.3　社会福利函数方法526

12.3.4　模拟方法529

12.3.5　政策532

12.4　先进国家计量模型535

12.4.1　基本内容535

12.4.2　行为方程式类别537

12.4.3　重要特性540

12.5　台湾总体计量经济模型545

12.5.1　应考虑的特性546

12.5.2　理想的台湾总体计量经济模型547

12.5.3中华民国主计处模型550

参考资料557