《经济计量学》

目录1

第一章 导言1

§1.1　什么是经济计量学1

§1.2　经济计量学的研究对象与特点3

§1.3　经济计量学的研究内容与步骤6

第一篇　单方程线性回归模型9

第二章　一元线性回归模型9

§2.1　一元线性回归模型9

§2.2　参数b0、b1的最小二乘估计15

§2.3　最小二乘估计量的统计性质24

§2.4　样本决定系数及回归直线拟合优度的检验35

§2.5　随机项u的方差σ？的估计量40

§2.6　最小二乘估计量的抽样分布及估计可靠性判定44

§2.7　最小二乘估计量？、？的显著性检验49

§2.8　参数b0和b1的区间估计58

§2.9　回归方程的显著性F检验61

§2.10 利用回归方程进行预测65

§2.11　小结73

思考题与练习题81

第三章　多元线性回归模型85

§3.1　多元线性回归模型85

§3.2　参数的最小二乘估计88

§3.3　参数估计式？的统计性质96

§3.4　随机项u的方差σ？的估计量101

§3.5　回归方程的显著性检验106

§3.6　回归系数的显著性检验112

§3.7　解释变量的选择115

§3.8　利用多元回归方程进行预测119

§3.9　计算实例121

思考题与练习题131

第四章　相关分析134

§4.1　相关的概念134

§4.2　相关系数136

§4.3　偏相关系数141

§4.4　复相关系数148

思考题与练习题150

第五章　非线性模型的估计152

§5.1　直接代换转化152

§5.2　对数法转化156

§5.3　泰勒级数展开法转化158

思考题与练习题159

第六章　异方差163

§6.1　广义最小二乘法163

第二篇 古典模型假定违背的经济计量问题163

§6.2　异方差性170

§6.3　异方差模型OLS估计的后果173

§6.4　异方差性检验177

§6.5　异方差模型的经济计量方法180

思考题与练习题189

第七章　自相关193

§7.1　自相关193

§7.2　一阶自回归形式195

§7.3　自相关模型OLS估计的后果199

§7.4　自相关检验205

§7.5　自相关模型的经济计量方法214

思考题与练习题225

第八章　多重共线229

§8.1　多重共线性229

§8.2　多重共线性模型OLS估计的后果231

§8.3　多重共线性检验235

§8.4　多重共线的解决方法245

思考题与练习题250

第九章　随机解释变量252

§9.1　估计量的渐近性质252

§9.2　随机解释变量模型OLS估计特性257

§9.3　随机解释变量模型的经济计量方法259

思考题与练习题263

第十章　单方程模型的几个问题265

§10.1　模型的设定误差265

§10.2　样本观测值分组269

§10.3　虚似变量275

§10.4　滞后变量281

思考题与练习题285

第三篇　联立方程模型287

第十一章　联立方程模型287

§11.1　联立方程模型的概念287

§11.2　模型的结构型291

§11.3　模型的简化型296

§11.4　递归模型299

思考题与练习题301

第十二章　模型的识别303

§12.1　模型识别的概念303

§12.2　模型识别的简化型条件309

§12.3　模型识别的结构型条件316

思考题与练习题326

第十三章　联立方程模型的参数估计328

§13.1 间接最小二乘法〔ILS〕328

§13.2　工具变量法〔IV〕339

§13.3　二阶段最小二乘法〔2SLS〕343

§13.4　三阶段最小二乘法〔3SLS〕357

思考题与练习题365

第四篇　经济计量学的应用370

第十四章　几种基本经济函数模型370

§14.1　需求函数370

§14.2　生产函数377

§14.3　成本函数387

§14.4　供给函数392

§14.5　消费函数393

思考题与练习题395

第十五章　经济计量模型的应用398

§15.1　结构分析398

§15.2　预测411

§15.3　政策评价416

思考题与练习题420

第十六章　宏观经济计量模型简介421

§16.1　宏观经济计量模型设计概述421

§16.2　宏观经济计量模型实例422

附录 统计表428

表1．正态曲线下的面积428

表2．t分布的临界点430

表3．x2分布的临界点432

表4A．F0.01（v1,v2）的值434

表4B．F0.05（v1,v2）的值436

表5A．杜宾—瓦特森检验上下界（5％的上下界）438

表5B．杜宾—瓦特森检验上下界（2.5％的上下界）439

参考书目440

后记441