《经济计量学引论》

目录1

第一章引言1

第二章基本概念、术语及符号3

一、经济结构及模型3

二、结构式、简约式及预测4

三、可分段性6

四、时间序列和横断面模型、集总7

五、线性模型的通用符号10

六、变量和参数的线性16

七、随机系统18

习题24

第三章动态系统25

一、平衡、前定变量、最终形式25

二、一阶差分方程的解28

三、动态模型进一步举例31

四、分布滞后原理35

Koyck简化法36

五、适应期望和局部调节38

适应期望假设39

局部调节假设或总量调节假设41

六、动态随机理论43

习题48

第四章识别问题50

一、引言50

二、供求实例52

三、一般的概念：阶条件和秩条件59

一个等价的阶条件66

恒等式和识别66

四、简约式68

五、通过对系数的齐次线性限制进行识别70

习题72

第五章估计74

一、引言74

二、简约式的OLS估计；简单回归75

最小二乘方估计的性质78

拟合优度86

系数的显著性87

三、多元回归90

最小二乘方估计91

回归系数的检验95

z z矩阵的性质：多重共线性97

四、自相关100

自相关的后果103

自相关的检验103

处理自相关的方法106

五、最小二乘方和结构方程108

六、结构方程的一致估计：间接最小二乘方112

七、工具变量的方法115

八、递归系统117

九、过识别结构方程的估计120

二段最小二乘方（2SLS）122

十、估计的标准，预测检验127

习题130