《金融互换交易 定价、运用、衍生产品及风险管理》求取 ⇩

第一部分互换交易的功能和作用1

第一章 互换交易的功能及其作用1

第一节 互换交易的功能1

第二节 国际互换市场的发展演变4

第二部分互换交易的基本形式13

第二章 互换交易的基本结构和主要特点13

第一节 互换工具的内在结构关系13

第二节 互换与金融工程16

第三章 利率互换和货币互换20

第一节 利率互换20

第二节 货币互换23

第三部分互换交易的定价30

第四章 互换定价概述30

第一节 互换交易的定价框架30

第二节 互换经济学及定价——实际内在联系34

第一节 利率互换和货币互换定价概述39

第五章 利率互换和货币互换的定价39

第二节 互换套利40

第三节 互换套利的类型46

第六章 互换交易的估价和定价55

第一节 互换交易的标价惯例55

第二节 互换交易的估价框架58

第三节 互换交易的估价原理58

第四节 普通互换的估价68

第五节 特殊互换的定价75

第四部分特殊互换交易及其衍生产品85

第七章 特殊互换结构85

第一节 分期偿还互换85

第二节 互换的时间选择变形91

第三节 远期互换94

第四节 延迟或加速现金流互换102

第八章 基础互换和浮动利率与浮动利率互换114

第一节 基础互换114

第二节 欠款再安排互换117

第三节 收益曲线互换118

第四节 指数差价互换120

第九章 互换期权131

第一节 互换期权概述131

第二节 互换期权在资产和负债管理中的运用133

第三节 互换期权在资本市场套利中的运用136

第四节 互换期权的定价146

第十章 与利率互换和货币互换相关联的混合互换交易152

第一节 与利率互换和货币互换相关联的混合互换的演变152

第二节 隐含利率衍生工具的证券及有关互换154

第三节 隐含外汇衍生工具的证券及有关互换161

第四节 利率和货币关联互换170

第五节 交叉市场衍生工具177

第十一章 商品互换及有关衍生工具180

第一节 商品关联证券及有关互换180

第二节 商品互换的类型185

第三节 商品互换的定价192

第四节 商品互换的衍生产品204

第五节 宏观经济避险207

第十二章 股票指数互换及有关衍生工具211

第一节 股票指数衍生工具及有关互换211

第二节 股票指数互换219

第三节 股票指数互换的定价226

第十三章 资产互换228

第一节 资产互换的结构228

第二节 资产互换市场233

第三节 私下资产互换和公开或证券化资产互换240

第四节 资产互换对资本市场的影响242

第五部分互换交易及其衍生工具的运用245

第十四章 新证券套利245

第一节 新证券套利的概念及其运用245

第二节 套利融资的案例分析248

第三节 套利融资的风险管理257

第四节 新证券套利融资的演变258

第一节 互换与资产负债管理261

第十五章 互换在资产与负债管理中的运用：基本技巧261

第二节 利率互换和货币互换在资产与负债管理中的运用262

第三节 远期利率协议和长期外汇合约在资产与负债管理中的运用272

第四节 利率期权在资产与负债管理中的运用275

第十六章 互换在资产与负债管理中的运用：金融工程279

第一节 互换与金融工程的运用279

第二节 互换和衍生产品组合的分析框架280

第三节 互换在管理企业资产负债表中的运用（1）283

第四节 互换在管理企业资产负债表中的运用（2）289

第五节 互换在管理企业资产负债表中的运用（3）294

第六部分互换及金融衍生产品组合的管理与避险298

第十七章 互换与金融衍生产品组合的管理298

第一节 互换及其衍生产品的对手交易与造市交易298

第二节 互换及其衍生产品造市交易的基本原理299

第三节 互换及其衍生产品造市交易的途径302

第一节 互换产品造市交易中的风险304

第十八章 互换及其衍生产品组合管理中的风险304

第二节 期权产品造市交易的风险312

第三节 商品和股票衍生产品造市交易的风险313

第四节 一体化风险管理方法314

第十九章 互换组合的风险管理技术（1）：基本避险方法318

第一节 互换组合的避险方法概述318

第二节 利率互换的避险318

第三节 货币互换的避险322

第四节 互换避险中存在的问题326

第五节 互换避险头寸的融资328

第六节 互换避险工具的选择——现货交易与期货交易的对比328

第七节 长期外汇交易的避险332

第八节 债券回购与互换的避险334

第二十章 互换组合的风险管理技术（2）：组合避险技术338

第一节 互换组合管理方法概述338

第二节 互换组合避险法的运用339

第三节 有效期避险法340

第四节 整体现金流避险法343

第五节 对互换风险管理方法的评价352

第六节 互换组合买卖交易的估价357

第七节 有效期与互换避险技术360

第二十一章 互换组合的风险管理技术（3）：浮动利率的风险管理364

第一节 浮动利率组合中的风险成分364

第二节 浮动利率组合的风险管理方法366

第三节 浮动利率组合管理示例368

第四节 利用短期利率期货交易规避利率互换风险371

第一节 互换交易中信用风险的衡量：理论基础380

第二十二章 互换交易的信用风险分析与管理380

第七部分互换交易中的信用风险问题380

第二节 替代成本与违约风险之间的相互影响385

第三节 衡量信用风险所涉及的一些问题386

第四节 衡量信用风险的实际操作391

第五节 信用风险的管理393

第八部分互换交易的监管401

第二十三章 信用风险的监管401

第一节 信用风险的国际监管401

第二节 《巴塞尔协议》对互换市场产生的影响405

第二十四章 市场风险的监管412

第一节 巴塞尔《补充协议》的主要内容412

第二节 巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》及其分析415

第九部分互换交易的会计、税收和法律问题421

第二十五章 互换交易的会计处理421

第一节 互换交易会计处理的基本原则421

第二节 金融机构在互换中的会计处理方法424

第三节 企业在利率互换和货币互换中的会计处理方法432

第四节 商品互换的会计处理434

第二十六章 互换交易的税收规定435

第一节 美国的税收规定435

第二节 加拿大的税收规定437

第三节 日本和英国的税收规定438

第二十七章 互换交易的法律问题440

第一节 互换协议的主要条款440

第二节 签订互换协议时遇到的特殊问题442

参考文献445