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前言1

第一章 金融风险概述1

第一节 金融风险的概念1

第二节 金融风险的种类9

第三节 金融风险的经济后果27

第二章 金融风险管理的基本原则34

第一节 金融风险管理的意义34

第二节 宏观金融风险管理43

第三节 微观金融风险管理51

第四节 金融风险管理体制58

第五节 金融风险管理的一般程序67

第三章 金融风险的识别与预测71

第一节 金融风险的识别与分析71

第二节 金融风险的测量83

第三节 金融风险的预测101

第四章 金融风险管理策略118

第一节 金融风险管理策略的基本类型118

第二节 金融风险管理策略的历史演变129

第三节 衍生性金融工具与金融风险管理137

第五章 资产负债管理146

第一节 资产风险管理147

第二节 资本金和负债风险管理165

第三节 缺口管理与比例管理174

第四节 表外业务风险管理192

第六章 证券组合的选择197

第一节 投资分散化原理198

第二节 预算约束下的证券组合选择203

第三节 借贷条件下的证券组合选择216

第四节 零β模型和套利定价模型221

第七章 金融期货225

第一节 金融期货与金融期货市场226

第二节 金融期货套期保值的基本原理235

第三节 外汇期货与外汇风险管理244

第四节 利率期货与利率风险管理253

第五节 股价指数期货与股票市场系统性风险的管理277

第八章 金融期权290

第一节 金融期权的定义与种类290

第二节 金融期权市场及其交易制度301

第三节 金融期权价格的构成308

第四节 金融期权套期保值的基本原理311

第五节 金融期权的静态套期保值315

第六节 金融期权的动态套期保值324

第七节 金融期权的交叉套期保值330

第一节 金融互换的定义与种类334

第九章 金融互换334

第二节 金融互换市场的形成与发展342

第三节 金融互换在金融风险管理中的应用348

第四节 金融互换的风险及其防范358

第十章 利率协议365

第一节 远期利率协议的定义与性质366

第二节 远期利率协议的报价方式与支付金额的计算371

第三节 远期利率协议在金融风险管理中的应用373

第四节 其他利率协议及其在金融风险管理中的应用377

第十一章 金融风险管理策略的比较与选择384

第一节 金融风险管理策略的比较分析384

第二节 金融风险管理策略的选择原则390

第三节 金融风险管理策略的选择方法394

第四节 金融风险管理策略的配合运用400

参考书目409