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第一章总体纲要1

一、概述1

二、结论9

三、原则目录9

风险管理战略—原则1—129

风险管理职能—原则13—1911

风险的衡量、报告和控制—原则20—5511

操作—原则56—7815

风险管理系统—原则79—8917

第二章原则定义之——风险管理战略19

1 风险管理战略19

1．1 风险组织19

原则1董事会的作用21

原则2执行委员会的作用22

原则3管理风险资本24

原则4风险管理组的作用26

原则5风险管理政策27

原则6对风险管理组的支持29

原则7责任线路30

原则8风险职权的委派31

原则9有效性的评价32

1．2 资本配置33

原则10资本配置的责任34

原则11风险限额35

原则12资本配置过程37

第三章原则定义之二——风险管理职能39

2 风险管理职能39

原则13风险管理职能部门的作用42

原则15与业务部门的联系46

原则16风险经理的作用47

原则门业务部门主管的管理作用48

原则18业务部门主管的政策制定作用49

原则19人员的状况和经验50

3 风险的衡量、报告和控制51

3．1 市场风险衡量51

第四章原则定义之三——风险的衡量、报告和控制51

原则20估价53

原则21风险分解55

原则22市场风险的衡量56

原则23概率衡量法57

原则24敏感性衡量60

原则25压力测试61

原则26事后验证62

原则27头寸流动性63

3．2 信用风险衡量64

原则28清算前风险衡量66

原则29当前和潜在的敞口风险67

原则30可预期和不可预期的损失70

原则31清算风险衡量73

原则32轧差74

原则33信用程度75

原则34法律可执行性76

原则35信用提高（包括抵押）77

3．3 流动风险衡量78

原则36现金管理80

原则37筹资战略80

原则38市场流动性82

3．4 风险监控和汇总83

原则39风险合并和监控85

原则40风险资本汇总86

3．5 限额87

原则41风险资本限额89

原则42市场风险限额90

原则43信用风险限额92

原则44限额审查程序93

原则45新产品的评估和授权94

3．6 收入和成本分配95

原则46收入认可政策97

原则47成本分配98

原则48筹资和转移价格99

原则49税务100

原则50资本和未分配利润101

3．7 业绩评估102

原则51评估的连贯性基础104

原则52定量和定性评价105

原则53风险调整业债评估（RAPM）方法107

原则54业绩目标108

原则55预测政策109

4 操作111

4．1 前台111

第五章原则定义之四——操作111

原则56授权112

原则57决策支持112

原则58交易对手的经验114

原则59融资115

原则60交易捕捉116

4．2 中台和后台117

原则61估价118

原则62损益报告119

原则63价格核实120

原则64交易处理122

原则65确认124

原则66清算125

原则67对帐127

原则68资产控制129

4．3 全公司130

原则69交易报告131

原则70资本充足率132

原则71资金交易133

原则72招聘与培训133

原则73报酬政策135

原则74内部稽核136

原则75税务137

原则76监管138

原则77法律文件139

原则78业务的继续141

第六章原则定义之五——风险管理系统143

5 风险管理系统144

原则79功能的确定145

原则80功能的分布146

原则81信息发送频率148

原则82数据储存150

原则83数据的完整性和所有权152

原则84相互实施153

原则85复杂程度155

原则86系统和模型的安全156

原则87备份、恢复和应急计划157

原则88信息技术组织158

原则89信息技术开发159

附录1 风险定义162

附录2 G30和DPG原则相互参照表164

附录3重要专用名词中英文对照表169

原则14风险负责人的作用44