《资本市场的混沌与秩序 一个关于商业循环、价格和市场变动的新视点 第2版》

第一篇新的范式1

第一章 引言：生活可以如此复杂2

复杂7

本书的结构8

第二章 随机游动与有效市场9

有效市场假说（EMH）的发展历史10

现代资产组合理论14

小结18

第三章 线性范式的失灵20

正态性的检验20

易变性的奇持行为23

风险／收益率交换24

市场是否有效26

为什么尾部是肥胖的28

简化假定的危险29

第四章 市场与混沌：偶然性与必然性30

偶然性与必然性能否共存31

第二篇资本市场的分形结构33

第五章 分形简介34

分形形状36

随机分形39

混沌游戏39

第六章 分形维42

小结46

第七章 分形时间序列有偏随机游动47

赫斯特指数47

赫斯特的模拟技术50

赫斯特指数（H）的分形性质51

估计赫斯特指数54

赫斯特的经验法则57

分形维与赫斯特指数（H）58

赫斯特指数（H）估计量在多大程度上有效59

太阳黑子周的R/S分析61

小结63

第八章 资本市场的R/S分析64

方法64

股票市场66

债券市场73

通货75

经济指数78

含意81

第九章 分形统计学84

帕雷托（分形）分布84

“输掉的”经济学87

稳定性检验88

加法不变性90

易变性有多么稳定94

小结95

第十章 分形和混沌97

洛吉斯蒂克方程97

通向混沌之路98

出生与死亡101

遵循有序速率的无序101

洛吉斯蒂克方程的分形性质102

小结105

第三篇非线性动力学107

第十一章 非线性动力学简介108

动力学系统释义109

相空间（PhaseSpace）110

埃农映射114

洛吉斯蒂克延滞方程（TheLogisticDelayEquation）117

控制参数118

李雅普诺夫指数118

第十二章 时间序列的动力学分析122

重构相空间122

分形维（TheFractalDimension）125

李雅普诺夫指数127

消除数据的趋势130

第十三章 资本市场的动力学分析130

分形维134

李雅普诺夫指数137

含意145

打乱检验149

这意味着什么150

第四篇与复杂共存153

第十四章 协同市场假说154

瓦加的非线性统计模型154

协办同系统155

社会模仿理论156

协同市场假说156

控制参数158

对于协同市场假说的批评159

瓦加的实施方法159

第十五章 分数真理：模糊逻辑和行为金融学161

模糊逻辑162

行为心理学168

易得性启发法的偏差169

代表性启发法的偏差169

锚系和调整启发法的偏差172

一个模糊—行为—分形假说173

第十六章 应用混沌学和非线性方法174

LBS资本管理公司175

预测公司176

TLB合伙公司177

PANAGORA资产管理公司178

小结180

第十七章 展望未来：走向一个更普遍的方法181

简化假定182

时间的流逝182

相互依赖性和独立性183

再论均衡184

其他可能性184

小结186

附录187

关于软盘及附录1～5（略）187

附录6互联网络资源187

名词解释189

索引200

译者后记209