《表6 MFMS-FPI (m) 对CPI的预测能力检验》
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《混频非对称金融景气指数编制及应用研究——基于MF-MS-DFM模型的经验分析》
(1) 我国混频非对称金融景气指数对CPI的预期分析。基于式(14),使用回归分析,对MFMS-FPI对CPI的预测能力进行实证检验,具体结果见表6。由表6可发现,MFMS-FPI(m)提前9期(9个月)的预测能力最强。从模型的拟合效果看,28.2%的CPI波动可由提前9期(9个月)的MFMS-FPI(m)解释,此期拟合效果也是所有期数中最好的。MFMS-FPI(m)提前9期(9个月)时AIC和SC也是各期中最小的,并且均方根误差(RMSE)也达到最小、平均绝对误差(MAE)也相对较小。
图表编号 | XD0099369200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.31 |
作者 | 周德才、朱志亮、纪应心、余永垒 |
绘制单位 | 南昌大学经济管理学院、南昌大学经济管理学院、南昌大学经济管理学院、南开大学经济学院数量经济研究所、南昌大学经济管理学院、南开大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |