《表7 MFMS-FPI (q) 对GDP的预测检验》

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《混频非对称金融景气指数编制及应用研究——基于MF-MS-DFM模型的经验分析》

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（2） 我国混频非对称金融景气指数对GDP的预期分析。参考式（14），使用回归分析，对MFMS-FPI对GDP的预测能力进行实证检验，具体结果见表7。由表7可发现，MFMS-FPI（q）提前1期（1个季度）的预测能力最强。从模型的拟合效果看，40.7%的GDP波动可由提前1期（1个季度）的MFMS-FPI（q）解释，此期拟合效果也是所有期数中最好的。MFMS-FPI（q）提前1期（1个季度）时AIC和SC也是各期中最小的，并且均方根误差（RMSE）和平均绝对误差（MAE）也达到最小。