《表4 MFMS-FPI (m) 与CPI跨期相关关系》
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《混频非对称金融景气指数编制及应用研究——基于MF-MS-DFM模型的经验分析》
(1) 我国混频非对称金融景气指数与CPI的跨期相关性分析。为了进一步判断混频非对称金融景气指数对CPI是否有领先和预测作用,需要对MFMS-FPI(m)与CPI做跨期相关性检验,其跨期相关系数如表4所示。由表4可知,MFMS-FPI(m)与未来8-10个月的CPI有很高的相关性(CP),且它们的跨期相关系数皆在0.5以上,跨期9个月时,相关系数最大,其值为0.527。说明用MFMS-FPI(m)对CPI进行预测时,中长期较为准确。
图表编号 | XD0099369000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.31 |
作者 | 周德才、朱志亮、纪应心、余永垒 |
绘制单位 | 南昌大学经济管理学院、南昌大学经济管理学院、南昌大学经济管理学院、南开大学经济学院数量经济研究所、南昌大学经济管理学院、南开大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |