《表4 VAR模型滞后阶数表》

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《基于VAR模型的我国玉米期货价格与现货价格相关性分析》

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注:*表示根据相应准则选择的最优滞后阶数。

向量自回归模型（VAR）是通过联系方程的形式，单纯从统计的角度，解析某一内生变量对模型中全部内生变量滞后值的回归，从而得出全部内生变量之间的动态关联关系。基于我们选择了两个变量:期货价格（fu）和现货价格（sp），建立二维向量自回归模型。为了确定VAR模型的滞后阶数，本文用赤池AIC信息准则、施瓦茨SIC信息准则以及最大似然比法确定模型滞后阶数，结果如表4所示。