《表2 TF1706上市期间对应的瞬时远期利率期限结构》

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《基于晶格场理论和动态规划的国债期货定价研究》

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而在TF1706上市期间，在所有可交割券中，发生首次付息时间最早的是债券代码为140024.IB的国债，于2016年10月23日发生首次付息，而债券代码为120015.IB的国债到期日时间最远，于2022年8月23日到期，分别与2016年6月1日间隔144天和2274天，即（7）式中的。因而，要为TF1706期货合约定价，需要求出如表2所示的矩阵式的瞬时远期利率，其中表示2016年6月1日后第天的剩余到期时间为（即）天的瞬时远期利率。而按照类似于雷丽梅和冯玲的思路，利用初始远期利率期限结构、表1的参数估计结果和远期利率的晶格场理论模型，即可求出2016年9月12日至2017年6月9日期间的181个交易日的远期利率期限结构。