《表2 蒙特卡洛模拟的一个月远期利率》

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注:r(t,n)表示第t个月第n条路径所产生的1个月期远期利率。

第三步:按照CIR公式,本文采用MATLAB件,对未来每一个月期的远期利率N条路径进行模拟计算(见表2)。