《表3 资产证券化对银行ROE的影响:双重差分法》

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《信贷资产证券化对银行盈利能力的影响——基于双重差分法的分析》

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注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著；Year表示时间固定效应，Bank表示银行个体固定效应。下表同。

本文构建了四个实证模型，用来检验资产证券化重启对银行盈利能力的影响以及逐年影响效果的大小，如表3所示。其中（1）和（3）是基础模型，根据这两个模型，可以直接看出影响是否显著以及影响的大小。因为这两个基础模型没有加入控制变量，结果很有可能存在误差，所以继续在模型（2）和（4）中引入银行的规模（Size）、存贷款比率（Rate）等银行层面的特征变量和宏观控制变量（CPI），并且采用包括银行个体效应（Bank）和时间效应（Year）的双向固定模型来进一步分析。