《表7 超额收益率与累计超额收益率计算结果》

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《永续债会税处理探讨》

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其中，R是被解释变量公司个股收益率，Rm为上证地产指数涨跌幅，0.0052表示两变量之间无关的常数部分，0.928则代表两变量之间的敏感度。运用以上回归模型计算得出事件窗区间[-10，10]的正常收益率，然后将正常收益率与实际收益率进行比对，进而得出超额收益率A，进行累加后得出累计超额收益率A+具体计算结果见表7。