《表2 经典Fama-French三因子模型回归结果》

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《网络舆论对股市收益影响实证研究——基于投资者情绪视角》

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注:括号内为t统计量；*，**，***分别表示结果在10%，5%和1%的统计水平下显著；下同。

经验证，本文样本数据的一阶差分数据均为平稳序列，可以进行进一步的分析。首先使用方程（1）Fama-French三因子模型对以上6个股票组合的收益进行解释，得到结果如表2。