《表1 黑色部门期货弹性网络回归结果》
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《基于改进协整模型的多资产配对交易研究——以我国黑色系商品期货为例》
利用传统协整模型中最小二乘法对该五种期货回归的结果必将存在多重共线性,为此本文将利用前述的弹性网络回归模型对多期货资产组合进行回归分析,以减少多重共线性对回归结果的影响。弹性网络回归所得结果如表1所示,其中Cp,AICC,GCV及BIC分别代表Cp统计量、AIC信息准则、GCV准则以及BIC信息准则。
图表编号 | XD0093176900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 张瀛之 |
绘制单位 | 吉林大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |