《表3 样本参数估计结果表》

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《国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究》

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采用马尔科夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）的研究方法，利用Matlab2018a软件进行11000次模拟，丢弃前1000次模拟结果作为预烧（brun-in）。按照Nakajima（2011）的参考标准，笔者将模型滞后阶数设定为2。表3给出了后验均值、标准差、95%置信区间（上界和下界）、收敛诊断（CD）统计量和无效因素的估计结果。CD统计表明，在5%的显著性水平下，不能拒绝参数收敛到后验分布的零假设。由于有足够多的样本进行抽样，因此产生了足够多的不相关样本进行后验推理。无效率因子较低，说明对参数进行采样是有效的。综上，可以认为笔者构建的TVP-VAR模型设定合理，可用于实证分析。