《表3 L/Y和H/Y在三种损失函数下的阈值》

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《周期叠加下金融风险防控研究——基于短、中、长周期的视角》

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注:（L/Y）*和（H/Y）*是流动性和实物资本（GDP标准化）后2002-2018年的均值，预测%代表流动性周期下行的概率，第一类误差是流动性周期下行而未被发现的概率，第二类误差是流动性周期未下行而被误判为下行的概率，噪音/信号=T2/（1-T1）。

根据全国2002—2017年的相关数据（1），运用信号提取法，我们计算得到L/Y和H/Y在三种损失函数下的阈值（见表3）。