《表2 用10 000次迭代的Gibbs抽样来估计SVt模型的参数估计》

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《基于SVt-POT模型的上证指数动态VaR测度》

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本文使用MCMC方法对SVt模型的参数进行估计，采用Gibbs抽样方法进行10 000次的迭代，并抛弃了前2 000次燃烧期的迭代结果，这是由于前2 000次迭代中各个状态的边际分布没有达到平稳.图4中给出了SVt模型参数的Gibbs抽样路径（迹）图和密度函数图，表2是SVt模型参数估计的结果.