《表3 VAR (3) 模型参数估计值》
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《是什么影响了十年期国债期货的价格波动—基于VAR模型的实证分析》
将模型中的变量全部当作内生变量，滞后期为3的情况下，所得到各变量系数估计值如下所示。数据显示，拟合结果较好，R方与F值均较高。
| 图表编号 | XD0084216100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 冯承彦 |
| 绘制单位 | 华东师范大学 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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