《表3 VAR模型估计结果》
注:*10%显著水平时估计结果良好,**5%显著水平时估计结果良好,()内表示估计系数标准误差;[]表示估计系数的t值。
采用AIC准则和SC准则进行测算,综合观测,选择滞后期为1期估计VAR模型,结果见表3。经过AR根图检验,所有根的倒数均在单位圆之内,这表明VAR模型估计结果具有稳定性。
图表编号 | XD00196441500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 曹剑涛 |
绘制单位 | 上海商学院管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
注:*10%显著水平时估计结果良好,**5%显著水平时估计结果良好,()内表示估计系数标准误差;[]表示估计系数的t值。
采用AIC准则和SC准则进行测算,综合观测,选择滞后期为1期估计VAR模型,结果见表3。经过AR根图检验,所有根的倒数均在单位圆之内,这表明VAR模型估计结果具有稳定性。
图表编号 | XD00196441500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 曹剑涛 |
绘制单位 | 上海商学院管理学院 |
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