《表1 模型中参数的先验分布》

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《日本央行货币政策对中国经济的时变效应分析》

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本文参照Gerlach et al.（2000）的吉布斯抽样技术以及Stock和Watson（2005）的两步估计法对模型进行参数估计:第一步，用标准的主成分方法提取共同因子；第二步，把共同因子视为不可观测的参数，与模型中的其他参数同时用贝叶斯方法进行估计。表1中给出了本文参数估计中用到的先验信息。