《表6 EUA期货资产及其组合的VaR值》

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《国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究》

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根据蒙特卡罗模拟得到的2 000组数据所计算出的金融损失序列，在给定的置信度1-α=0.95下，可以计算出单独EUA资产的VaR值，以及EUA与CER等单位资产投资组合的VaR值，见表6。