《表4 资本流出地回归结果》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《信贷支持、资本流动对减贫效应的影响——基于省际面板数据实证研究》
注:(1)“*”“**”“***”分别对应10%、5%、1%的显著性水平。(2)FE:固定效应,RE:随机效应,OLS:混合回归。(3)回归系数下方的数据是稳健标准差
在选择面板数据模型时,本文进行了F检验、Hausman检验。在比较应当采用混合回归还是固定效应时,可以通过F检验得出结论。在使用命令“xtreg,fe”时,不考虑聚类稳健标准误,输出的结果包含一个F检验,其原假设为“混合回归可以接受”。结果如表3所示,F检验的P值都小于0.001,强烈拒绝原假设,即认为固定效应明显优于混合回归。进一步比较使用固定效应还是随机效应时,采用Hausman检验,其原假设为“随机效应时可接受”。如表4所示,流出地P值大于0.1,接受原假设,即认为应当使用随机效应模型,而流入地P值小于0.05,拒绝原假设,故使用固定效应模型。最后,由于解释变量之间可能存在相同的时间趋势(多重共线性),多重共线性的存在会产生两种后果:(1)变量的显著性检验失去意义,可能将重要的解释变量排除在模型之外;(2)模型的预测功能失效。因此,对模型进行了多重共线性检验,多重共线性主要看方差膨胀因子(VIF)的值。当0
图表编号 | XD0065823300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 陈伟光、徐亚君 |
绘制单位 | 广东外语外贸大学广东国际战略研究院、广东外语外贸大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |