《表3 资本流出与流入地面板数据回归相关检验结果》

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《信贷支持、资本流动对减贫效应的影响——基于省际面板数据实证研究》

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一般说来面板数据容易产生异方差与自相关，由于各省市经济规模差距较大，因此，扰动项的规模也不相同；如果将不同经济规模的省市放在一起回归，就可能产生异方差，而异方差会产生三种后果:（1）参数估计量不再是有效估计量；（2）变量的显著性检验失去意义；（3）模型的预测失败。因此，本文对面板数据进行了组间异方差BP检验。组间异方差检验结果如表3所示，P值都小于0.05，结果强烈拒绝同方差的原假设，均存在组间异方差。另外，由于经济活动通常具有某种连续性或持久性，因此，面板数据容易产生自相关，而自相关的存在，使得根据样本数据估计的回归线上下摆动幅度增长，导致参数估计变得不准确，因此本文对面板数据进行了组内自相关检验，结果如表3所示，P值都小于0.05，结果强烈拒绝“不存在一阶组内自相关”的原假设。均存在组内自相关。组内自相关和组间异方差的存在会使t检验和F检验失效，因此，在实证回归中均使用了聚类稳健标准误来修正。