《表2 备选ARIMA模型的拟合效果比较》

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《基于ARIMA模型结合回归分析在产科工作量预测中的应用》

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原始序列经过一阶非季节性差分和一阶季节性差分达到平稳，可以推测s=12，d=1，D=1，模型可初步确定为ARIMA（p，1，q）（P，1，Q） 12。自相关系数和偏相关系数均为正弦震荡的无限拖尾，在滞后一阶后降为0，可以初步确定P=1，q=1根据研究需要，初步确定6个模型，各模型拟合情况见表2。其中，模型（6）A ARIMA（1，1，1）（2，1，1） 12、模型（2）ARIMA（1，1，1）（0，1，1） 12、模型（3）ARIMA（1，1，1）（0，1，2） 12、的决定系数R2最高。正态化BIC值越小，模型的拟合程度越好。综合R2和正态化BIC值，认为模型（2）ARIMA（1，1，1）（0，1，1） 12的拟合效果最优。模型平稳的R2为0.327，Ljung-Box Q统计量为14.932（P=0.456）对该模型的残差进行自相关和偏相关分析，残差的自相关和偏相关函数均为近似0阶截尾函数，提示残差序列为近似白噪声序列[14]，见图4。