《表3 ARFIMA (p, d, q) 估计结果》

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《国际碳期货价格波动特性研究》

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注:[]表示标准误；AIC表示赤池信息准则；*、**、***分别为显著性水平值10%、5%、1%。

本文采用ARFIMA（p，d，q）模型研究国际碳期货收益率序列的长期记忆性，同时在模型估计方法上选取极大似然估计法。国际碳期货收益率序列的ARFIMA（p，d，q）的估计结果如表3所示，为了研究准确性，对不同滞后期均进行参数估计。