《表4 社交媒体投资者情绪对IPO抑价影响的回归分析系数》
注:m1,m2,m3分别指模型(2),模型(3)和模型(4);括号内数值为t统计量,***、**和*分别代表在1%、5%和10%水平下显著。数据来源:CRAMS数据库,Wind数据库,笔者计算整理。
模型(2)、模型(3)和模型(4)关于社交媒体大数据与IPO抑价的OLS回归结果如表4所示。三个模型的VIF值均小于10,证明了模型中各变量间不存在多重共线性。从R值来看,三个模型均有较好的拟合优度,证明回归结果可以被解释。
图表编号 | XD003521600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.01 |
作者 | 杜伟岸、吕佳玲 |
绘制单位 | 武汉理工大学经济学院、武汉理工大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |