《表2 VAR模型阶数选择》

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《中国物流业、经济增长与技术创新——基于2002～2017年向量自回归模型的实证研究》

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注:*表示信息量最小的滞后期。

通过变量平稳性检验得知4个变量均为I（1）序列，假如直接建立VAR模型，则该模型不稳定并且脉冲响应函数难以收敛，导致其失去实际应用价值。因此，本文对变量取对数并用其一阶差分形式建立向量自回归模型。由于变量之间的因果关系可能存在时间滞后性，因此需要选择模型中的滞后期，使用Stata14.0进行VAR估计，估计结果见表2。