《表4 期权内在价值对价差的影响统计分析》

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《上证50ETF个股期权的市场效率研究》

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V值越大，表明期权组合处在深度实值或者深度虚值状态。表4包含186962对已完成匹配的期权组合，将其按照对应内在价值进行分组，得到了相关的统计结果。定义0-2.5%的V值期权组合为平价期权，2.5%-10%为实值或虚值状态期权，10%-20%的期权则处于深度虚值或实值状态。