《表2 协整关系检验：中国大宗水果价格大幅波动的影响因素分析——基于苹果、梨、香蕉价格数据》

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《中国大宗水果价格大幅波动的影响因素分析——基于苹果、梨、香蕉价格数据》

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构建三组8变量的TVP-SV-VAR模型考察生产成本、货币流动性、柴油价格、居民可支配收入、贸易净出口和替代品价格因素对三种水果价格波动的影响，分别为考察苹果价格波动的模型一、考察梨价格波动的模型二和考察香蕉价格波动的模型三。进行TVP-SV-VAR建模分析前，需要检验所有时间序列的稳定性。各变量的平稳性检验结果表明，苹果价格、梨价格、货币流动性、柴油价格、居民可支配收入、梨净出口量和香蕉净出口量没有通过平稳性检验，但它们的一阶差分序列均在1%显著水平上通过了平稳性检验，因此要进一步做协整检验。模型一需对苹果价格、货币流动性、柴油价格和居民可支配收入序列进行协整检验，模型二需对梨价格、货币流动性、柴油价格、居民可支配收入和梨净出口量序列进行协整检验，模型三需对货币流动性、柴油价格、居民可支配收入和香蕉净出口量序列进行协整检验，检验结果如表2所示。从表2可以看出，三组模型各不平稳序列之间都存在协整关系，可以用于TVP-SV-VAR建模分析。基于三组模型各变量的平稳性检验和协整检验，本研究综合LR统计量、AIC准则、SC准则和HQ准则最终选择模型一的最优滞后阶数为4，模型二、模型三的最优滞后阶数为3。