《表2-3：基于金融和非金融结合视角的我国大宗商品价格波动风险预警研究》

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《基于金融和非金融结合视角的我国大宗商品价格波动风险预警研究》

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再对Zt进行白噪声检验，利用Ljung-Box方法，得到统计量的P值为：2.548e-09，在0.05的显著水平下不能拒绝原假设，即时间序列Zt是非白噪声序列，具有时间上的相关性，满足ARMA模型的使用条件。