《表1：变量描述性统计：大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角》

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《大宗商品价格波动与银行风险承担研究——基于结构冲击的视角》

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本文以中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、上海浦东发展银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、重庆农村商业银行等17家上市银行为样本银行，对2008年一季度至2018年三季度样本银行的面板数据进行实证分析。数据来源于Wind数据库、bankscpoe数据库、人民银行和银监会网站、中国国家统计局和前瞻数据库。由于门槛回归要求平衡面板数据，本文采用均值插补法对个别缺失数据进行处理。从表1可以看到表征银行风险承担水平的不良贷款率的均值为1.27，最大值为5.99，最小值为0.34；大宗商品价格指标的国际指标波动率均值为237.06，最大值为502.67，最小值51.75，差距较大，国内指标波动率的最大值和最小值相差也较大。结构性指标中，第三产业占比均值为49.41%，银行贷款与社会融资规模的占比均值为75.7%，存贷比的均值为120.22%。