《表4:基于金融和非金融结合视角的我国大宗商品价格波动风险预警研究》
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《基于金融和非金融结合视角的我国大宗商品价格波动风险预警研究》
运用R中的auto.arima函数进行精准p、q值选择,根据AIC准则和BIC准则,可以得到最终拟合的ARMA模型为:ARIMA(4,2,1),其相关参数根据“ML”极大似然法,估计如表5所示。
图表编号 | XD00210833500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.15 |
作者 | 马艳文 |
绘制单位 | 山西财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |