《表3 实证结果：考虑担保方式差异的贷款损失准备计提模型研究》

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《考虑担保方式差异的贷款损失准备计提模型研究》

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注：***、**和*表示变量显著性水平分别为1%、5%和10%。

从5个模型对比来看（见表3），模型（2）在模型（1）的基础上添加年初贷款损失准备金变量，该变量在5%水平上通过检验，使模型的拟合度从13.1%提升到16.5%。模型（3）在模型（2）的基础上添加净核销坏账变量，该变量在1%水平上通过了显著性检验，同时使模型的拟合度从16.5%提升到63.6%，说明净核销坏账是贷款损失准备计提模型中非常核心的影响因素，净核销坏账的相关系数为0.7050，说明净核销坏账上升（或下降）1%时，贷款损失准备金将上升（或下降）0.7050%，净核销坏账是银行信贷政策的代理变量，净核销坏账越多，说明银行的信贷政策越宽松，贷款损失准备计提越多。模型（4）同时包含了年初贷款损失准备金变量和净核销坏账变量，模型（5）在模型（4）的基础上添加贷款类型变量，从模型的拟合度角度来看，模型（5）考虑了不同担保方式下贷款违约风险不同，添加贷款类型变量，模型的拟合度高达67.4%，优于其他模型，说明该模型包含了对贷款损失准备有重要影响的因素，利用该模型计提的贷款损失准备可以极大程度弥补贷款损失风险，这是一个满足与预期风险损失相一致的贷款损失准备模型。