《表6 TARCH模型的方差方程结果》
其中:dt-1是虚拟变量,如果ut-1小于0,dt-1等于1,反之dt-1等于0.如果γ不等于0,就说明存在非对称效应,γu2t-1dt-1是非对称项,即TARCH项,模型的均值方程结果和方差方程结果分别如表5和表6所示.
图表编号 | XD00211035100 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 李治远、张岩、张光兰、温瑞瑞 |
绘制单位 | 中国人民银行息县支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
其中:dt-1是虚拟变量,如果ut-1小于0,dt-1等于1,反之dt-1等于0.如果γ不等于0,就说明存在非对称效应,γu2t-1dt-1是非对称项,即TARCH项,模型的均值方程结果和方差方程结果分别如表5和表6所示.
图表编号 | XD00211035100 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 李治远、张岩、张光兰、温瑞瑞 |
绘制单位 | 中国人民银行息县支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |