《表3 第一阶段回归模型的估计结果》

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《基于“渠道识别”的货币政策银行风险承担渠道问题研究》

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由初步的稳健性检验结果可知，在使用了更能体现主动风险承担的风险加权资产比例作为初步稳健性检验之后，其估计结果与表3和表4中所使用的倾向于度量被动风险承担的不良贷款率的回归结果仍较为接近:具体为两种估计方法的结果均显示银行贷款渠道与风险加权资产比例呈显著正相关；同时资产负债表渠道以及4种TGAP的力量都与风险资产加权比例呈显著负相关；这表明关键变量系数的显著性和符号与前文基于渠道识别的实证结果相差不大。由此说明原两阶段回归模型使用不良贷款率作为银行风险承担RISK的代理变量的估计结果和相关结论是稳健的。