《表3 不同货币政策工具作用下的分样本估计结果》

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《行业特征、货币政策与系统性风险——基于“经济金融”关联网络的分析》

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注:模型2和模型3分别对应在式（4）基础上引入基准利率（rate）和准备金率（rater）及其与杠杆比率交乘项。

本文运用可行广义最小二乘回归（FGLS）方法对基准模型及拓展模型进行分析。选用这一模型的原因是面板数据是“大T小N”型面板数据，此方法还能有效避免序列相关问题。表2列出了基于式（3）分别考虑不同样本的估计结果，表3给出了加入货币政策因素后针对不同样本的估计结果。