《表2 3种方法在不同尾部概率下的分位数估计》

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《期望损失(ES)的几种逼近法比较》

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从图2中看出:Edgeworth展开拟合的密度函数比Saddlepoint展开拟合的密度函数更接近参照值。进一步比较表2中VaR值的近似值，反转Lugannani-Rice和Cornish-Fisher估计在精确程度上相当，且相对误差都不超过15%。观察表3比较I（xq）的计算结果，Edgeworth展开更为精确，误差比不超过15%，优于Saddlepoint展开。