《表1 分位数理论值和3种方法在不同尾部概率下的估计值》

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《期望损失(ES)的几种逼近法比较》

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注:相对误差（以Bootstrap的方法为参照值）=（|参照值-估计值|）/参照值)×100%

本文中选择从Gamma（5，5）分布中产生随机样本x1，x2，…，x20，重复抽样次数B=1 000，分别用Edgeworth展开，Saddlepoint展开以及Bootstrap抽样计算VaR和I（xq）的值，表1展示了不同尾部概率p值下的计算结果。