《表3 滞后阶选择:地方政府专项债券的风险测度与预警研究》
注:觹表示在10%水平显著。
为了确定变量的滞后阶数,基于分析信息准则AIC及SC,选取能使信息准则最小化的滞后期数作为模型的阶数。从表3可知,模型在一阶滞后时,AIC与SC值最小,因此构建一阶滞后的VAR模型。
图表编号 | XD00204207600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 凌华、周会洋、沈云、潘俊 |
绘制单位 | 南京审计大学会计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
注:觹表示在10%水平显著。
为了确定变量的滞后阶数,基于分析信息准则AIC及SC,选取能使信息准则最小化的滞后期数作为模型的阶数。从表3可知,模型在一阶滞后时,AIC与SC值最小,因此构建一阶滞后的VAR模型。
图表编号 | XD00204207600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 凌华、周会洋、沈云、潘俊 |
绘制单位 | 南京审计大学会计学院 |
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