《表3 SAV-CARE模型的参数估计值》

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《CARE模型对中国碳交易市场风险度量的适应性研究》

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注:1.括号内为标准差。2.给定置信水平α下的ALS参数值θ值。

在α=0.01 （即1%VaR）和α=0.05 （即5%VaR）的置信区间条件下，运用ALS参数值θ与置信区间α具有的对应关系，对我国不同地区的碳金融交易市场的碳价日收益率（估计样本）进行Expectile回归估计。例如，SAV-CARE模型的参数估计值见表3。